Modèles et méthodes stochastiques
Une introduction avec applications
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In this paper, we consider a genetic evolution model associated to a given Feynman–Kac flow (called also the simple genetic algorithm). We first obtain an estimate of the contraction coefficient of this intera...
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The purpose of this review is to present a comprehensive overview of the theory of ensemble Kalman–Bucy filtering for continuous-time, linear-Gaussian signal and observation models. We present a system of equa...
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We consider Bayesian online static parameter estimation for state-space models. This is a very important problem, but is very computationally challenging as the state-of-the art methods that are exact, often h...
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Collision between satellites and space debris seldom happens, but the loss of a satellite by collision may have catastrophic consequences both for the satellite mission and for the space environment. To suppor...
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The approximation of the Feynman-Kac semigroups by systems of interacting particles is a very active research field, with applications in many different areas. In this paper, we study the parallelization of su...
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In the last decade, the area of multiple target tracking has witnessed the introduction of important concepts and methods, aiming at establishing principled approaches for dealing with the estimation of multip...
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Book and Conference Proceedings
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Les méthodes baysésiennes, par opposition aux techniques dîtes fréquentistes, sont des méthodes d’inférence statistique fondées sur le calcul de lois conditionnelles par rapport à des observations partielles e...
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Un processus aléatoire est un phénomène dont une partie de l’évolution temporelle est aléatoire. On rencontre ces processus dans divers domaines de la physique, ou des sciences de l’ingénieur.
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Les modèles de chaînes de Markov non linéaires présentés dans cette section sont une extension naturelle des modèles markoviens étudiés dans la première partie de ce chapitre.
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Le modèle que nous proposons est issu d’un modèle de filtrage de signaux radar. Cette chaîne de Markov est appelé le modèle de Singer.
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Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, la notion de chaîne de Markov, est loin d’être restreinte à des phénomènes aléatoires à valeurs dans des espaces discrets. Les fluctuations de température d’un ...
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Stricto sensu le renforcement est une technique de réparation d’un état de matière, une mise en relief de couleurs dans un dessin, ou encore une forme de consolidation d’un apprentissage, ou d’une connaissance.
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Comme son nom l’indique la loi des grands nombres fait référence à un effet ou une information déterministe induite par l’observation ou la simulation d’un grand nombre de phénomènes aléatoires indépendants.
Chapter
La combinatoire énumérative s’intéresse aux méthodes de comptage d’éléments dans un ensemble fini.
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La simulation de mesure de probabilités complexes sur des espaces de grandes dimensions est l’un des problèmes majeurs de l’ingénierie stochastique.
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L’analyse de risque est un sujet d’actualité tant sur le plan académique que sur le plan industriel. L’importance de ces études se mesure dans de nombreux domaines scientifiques : sécurité nucléaire, risques a...
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Les physiciens se sont longtemps penchés sur la définition de la chaleur.