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Chapter
Two Stage Problems
In Ch. I we introduced the general two-stage problem of SLP as
(1) $$ \mathop {Min}\limits_{{P_x} \in \,} \,F({E_{{p_{x\, \tim... -
Article
Approximations to stochastic programs with complete fixed recourse
The probability distribution of the data entering a recourse problem is replaced by finite discrete distributions. It is proved that the convergence of the objective functions of the approximating problems to ...
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Chapter
Zusammenhang zwischen Dynamischer Programmierung und Branch & Bound
Die Problemstellung der diskreten dynamischen Programmierung soll zunächst an einem Beispiel erläutert werden.
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Article
Das zweistufige Problem der stochastischen linearen Programmierung
Es wird das aus der Literatur ([1], [4], [7], [9]) bekannte zweistufige Problem behandelt, wobei allerdings nicht nur die „rechten Seiten“ bzw. die Koeffizienten der Zielfunktion stochastische Variable sind. Z...
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Article
über die Optimierung einer bedingt konvexen Funktion unter linearen Nebenbedingungen
Es zeigt sich, da\ auch für die allgemeinere Klasse der bedingt konvexen Funktionen der von A. Orden für quadratische Zielfunktionen formulierte Satz gültig bleibt. Ferner lassen sich aus diesem Satz auch für das...
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Article
über eine Anwendung endlicher Markov-Ketten in der linearen und nichtlinearen Programmierung
Das im ersten Kapitel gesetzte Ziel, Aussagen über die Existenz von Grenzverteilungen der internen ZustÄnde zu machen, ist nun für den Fall, da MK 1 endlich ist und nur endlich viele interne ZustÄnde möglich s...
