Zusammenfassung
Ein wichtiges Thema in der Wahrscheinlichkeitstheorie bildet der Maßwechsel und hier der spezielle Fall des exponentiellen Maßwechsels. Sehr eng verwandt mit der Theorie der großen Abweichungen führt der exponentielle Maßwechsel zu wichtigen asymptotischen Approximationen.
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Gatto, R. (2020). Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen zum Risikoprozess. In: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60924-8_6
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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