Statistik

Zusammenfassung

Die Gaußsche Normalverteilung [23–26] ist eine stetige Verteilungsfunktion mit der Dichte f (x):

$${\rm{f}}\left( {\rm{x}} \right) = {1 \over {\sqrt {2\pi \sigma } }}{{\rm{e}}^{ - {{{{\left( {{\rm{x}} - \mu } \right)}^2}} \over {2{\sigma ^2}}}}}$$

((6.1.1))

für -∞ < × < ∞ mit den Parametern μ reell und σ > 0. Man sagt die Zufallsgröße X ist (μ,σ)-normalverteilt. Der Parameter μ entspricht dem Erwartungswert und der Parameter σ entspricht der Standardabweichung der Zufallsgröße. Die Standardabweichung ist gleich der Wurzel aus der Varianz.